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Escribir AFL para Amibroker Compartir esta publicacion: 2C208 "/% Los mejores recursos para Amibroker AFL se pueden encontrar a través de la biblioteca Amibroker AFL o uno de los foros de yahoo Amibroker. Aquí por lo general hay un montón de comerciantes generosos que están dispuestos a compartir algo de su código y dar asistencia si es necesario. También proporciono código para 20 sistemas de comercio escritos en AFL con cada compra de mi libro o curso y a publicar un montón de código libre AFL aquí en el futuro, así que asegúrate de volver con regularidad. Nuevo en AmiBroker? Por suerte escribiendo AFL para Amibroker es bastante sencillo, incluso para alguien sin experiencia en programación. Si eres nuevo en Amibroker voy a recomendar un consejo que recibí por primera vez cuando en el foro Amibroker: Comience con final de los datos día para acciones de Estados Unidos y buscar sistemas simples y robustos. Todo lo que necesitas de un buen sistema de comercio se puede encontrar con los datos de desactivación de artefactos explosivos y de aquí debería ser posible alcanzar rendimientos de 30% CAR de un año con un poco de trabajo. Desde allí se puede empezar a trabajar en mayores rendimientos pero recuerda una mayor rentabilidad se inherentemente significar mayor riesgo. Para el final de los datos de días que quiero decir los datos que muestra el día de alta, baja, abierto, y cerca de la negociación. Su mucho mejor concentrarse en los sistemas de diarios o semanales y pasar por alto el día de comercio, si usted es nuevo en los mercados. Y recuerde, ningún sistema de comercio puede ser creado sin datos de buena calidad. Recomiendo Norgate de datos de alta calidad y se puede obtener una prueba gratuita del servicio aquí. Escribir AFL para Amibroker Cuando empieza a escribir Amibroker AFL es una buena idea comenzar con una especie de plantilla que puede utilizar como base de varios sistemas de comercio. Suelo empezar con algo como esto, (las opciones de configuración también se pueden configurar en el panel Amibroker pero es mejor que escribirlo en el código): SetOption (InitialEquity, 10000); Éste establece la cantidad de capital que tiene para el comercio por ejemplo, $ 10.000 SetOption (UsePrevBarEquityForPosSizing, True); Permite tamaño de la posición que se calcula utilizando% de los fondos bares anteriores. Puede ser activado o desactivado SetTradeDelays (1, 1, 1, 1); Su generalmente no es posible para el comercio en el momento exacto en que se produce una señal. Por lo que puede retrasar la compra, venta, corto y cubrir las entradas de 1 (o más) barras. SetOption (MaxOpenpositions, 10); Establece las posiciones abiertas máximo que desee en cualquier momento. He configurado la mina a las 10 ya que el comercio una cartera de 10 acciones. SetOption (SeparateLongShortRank, True); Amibroker entra oficios basados en el rango de la señal también conocido como positionscore. Si mantiene posiciones cortas y largas esta variable permite proceder a su clasificación por separado para que no terminan favoreciendo una dirección sobre el otro. SetOption (Maxopenlong, MOL); SetOption (Maxopenshort, MOS); Este código permite un máximo de 10 posiciones largas y 5 posiciones cortas en un momento dado. SetOption (AllowSameBarExit, True); Permite a los oficios que están cerradas en el mismo bar que la señal de salida o detener ocurre señal Numberpositions = 10; SetOption (Maxopenpositions, numberpositions); SetPositionSize (1, spsShares); PositionSize = -20/10; Este es el segmento de código que utilizo para poner mi positionsize o riesgo. -20/10 Significa que mi tamaño de la posición por el comercio es el 20% de mi cuenta dividido por 10. En otras palabras, si empiezo con $ 10.000, mi primera operación tendrá un valor de las acciones de $ 200. Para obtener el número de acciones, simplemente divida este número por el precio de las acciones. Por ejemplo, para una acción que es de $ 12, que va a comprar 16 acciones. Clasificación oficios Una vez que eso en su lugar es una buena idea para definir métricas positionscore e introducir las fórmulas para cualquier indicador que planea utilizar. Recuerde, positionscore determina el rango. Si usted tiene más de una señal de comercio, Amibroker tomará el comercio que se anotó el mayor. Esto es muy importante, sobre todo si el sistema genera un montón de señales en el mismo día / bar. Se puede utilizar cualquier cálculo que te guste. Aquí están algunas ideas: PositionScore = RSI (14) 100; Prefiere posiciones largas con los valores más bajos de RSI y las posiciones cortas con alta RSI PositionScore = ATR (10) 100; Prefiere posiciones largas con pequeños valores de ATR (Average True Range) PositionScore = ROC (C, 1) * -1; Prefiere posiciones largas con valores más bajos ROC (tasa de cambio) A continuación, puede introducir la compra y venta de condiciones. Cuando se escribe AFL para Amibroker es una buena idea para mantener todo organizado para que usted no cometer ningún error y se puede entender fácilmente en el futuro. Heres un móvil simple ejemplo promedio de cruce: fastema = EMA (C, 50); slowema = MA (C, 200); Comprar = Cruz (fastEMA, slowEMA); Buys cuando el 50 período de EMA cruza sobre el 200 período de EMA. Vender = Cruz (slowEMA, fastEMA); Vende cuando el 200 período de EMA cruza por debajo del 50 período de EMA. Una vez que has probado este, se puede establecer sobre la optimización de algunos de sus parámetros, como a continuación: fastema = Optimizar (fastEMA, 50,25,200,25); slowema = Optimizar (slowEMA, 200,180,300,20); Cuando se ejecuta, el optimizador hará pasar por estos valores y los presentará en una demostración de mesa que los llevan a cabo los mejores. Los números entre paréntesis representan (ajuste predeterminado, primera iteración, iteración final, paso). En otras palabras, el optimizador primero probar la fastema con el uso de la configuración 25, será a continuación, mantener las pruebas en intervalos de 25 hasta que llega al 200 donde se detiene. Si ejecuta el backtest sin el optimizador, Amibroker utiliza la configuración por defecto (50). Después de comprar y vender sus condiciones puede introducir código que traza sus diversos indicadores sobre el gráfico y los cálculos que usted pueda tener con la curva de la equidad. También es una buena idea para disfrutar de los recursos de Amibroker de back-testing y pruebas cartera aquí. Disfrute de este post? Te va a encantar mi eBook gratuito, código del sistema, y por supuesto libre. Sólo tienes que introducir tu dirección de email abajo para descargar todo. Darse de baja en cualquier momento. Definición Backtesting Motor 06 de noviembre 2008 por jackieannpatterson | 1 Comentario | Archivado en Glosario Motor TradeStation Backtesting en el trabajo El motor de Backtesting es el núcleo del software hacer el backtest. El motor de backtesting aplica las estrategias de negociación a los datos de precios históricos para obtener una serie de operaciones hipotéticas y registra los resultados. Las salidas del motor de backtesting son típicamente las estadísticas de rendimiento. He añadido la instrumentación para reunir información adicional sobre cada operación para su posterior análisis. Muchos motores de backtesting son comercialmente disponibles. Plataformas bien conocidos incluyen TradeStation. Worden Bloques BackScanner. WeathLab. Amibroker. Muchos corredores como TD Ameritrade ofrecen motores de backtesting para sus clientes. A pesar de la amplia disponibilidad de software, muchos comerciantes dont backtest debido a la enorme cantidad de trabajo que se necesita. Lectura de un Informe Backtesting es mucho más fácil. Para describir un sistema de comercio sin ambigüedad o sesgo, es necesario codificar sus reglas en un lenguaje un ordenador puede descifrar. La elección del software a utilizar para la codificación y backtesting ha de ser abordado desde el principio en el proceso. Una buena opción no sólo aumentará enormemente su productividad, sino que también le permitirá backtest el más amplio espectro de estrategias en las clases de activos más amplios. Qit eligió Amibroker por un número de razones: facilidad de uso, APIs con numerosos proveedores de datos y, como Howard Bandy, autor de Introducción a Amibroker, escribe, Amibroker es una potente plataforma de desarrollo del sistema de comercio global con el corte de gráficos de vanguardia y gráficos. Tiene un backtesting rápido, flexible y de gran alcance a nivel de cartera, optimización y validación automatizada paseo hacia adelante. Si eso es todo gobblegook a usted, basta con decir que tiene todo lo que un desarrollador de sistemas de venta - o comerciante quant - va a necesitar. El propósito principal de Amibroker es ayudar a los inversionistas y comerciantes a identificar oportunidades rentables para comprar y vender o corta y la tapa. Incluye una amplia biblioteca de indicadores técnicos que se pueden representar junto con el gráfico de precios, así como a prueba de rentabilidad en un sistema de comercio. Tiene todas las herramientas necesarias para la carta, prueba, y las existencias comerciales, fondos cotizados en bolsa, fondos de inversión, los productos básicos, y la divisa. Dos modos principales de Amibroker de funcionamiento están trazando y evaluación de fórmulas. En su modo de gráficos, se muestran los datos de precios y volúmenes históricos, junto con los indicadores técnicos, al igual que todos los otros programas de gráficos. En su modo de evaluación formula el comerciante puede evaluar sus / sus propias ideas de operación utilizando patrones, condiciones y reglas. Estas reglas se programan en un lenguaje de programación y el programa de análisis de los datos e informes de precios y volúmenes en la rentabilidad de las reglas. Cuando se han encontrado sistemas comerciales rentables, que escanea el grupo de poblaciones que son de interés para el comerciante y enumera las actuales compra y venta de señales.